Sistemi di trading algoritmico
Il trading algoritmico, noto anche come trading automatizzato o trading black-box, è un metodo di esecuzione di operazioni tramite istruzioni pre-programmate eseguite dal computer, chiamate algoritmi. Questi algoritmi analizzano i dati di mercato, identificano le opportunità di trading ed eseguono operazioni ad alta velocità.
Il trading algoritmico ha trasformato il settore finanziario, consentendo decisioni di trading più rapide, più efficienti e basate sui dati. Consentire a un sistema di negoziare un account di grandi dimensioni richiede fiducia nella società che lo ha creato. Se la tua società sta cercando di implementare un sistema di trading algoritmico, possiamo aiutarti.
Caratteristiche:
- Automatizzato: le negoziazioni vengono eseguite senza intervento umano
- Basato su regole: le negoziazioni si basano su regole e criteri predefiniti
- Alta velocità: le negoziazioni vengono eseguite rapidamente, spesso in tempo reale
- Guidato dai dati: le negoziazioni si basano sull'analisi di grandi set di dati
- Quantitativo: le negoziazioni si basano su modelli matematici e analisi statistiche
Tipi:
- Seguire la tendenza: identifica e segue le tendenze del mercato
- Arbitraggio statistico: sfrutta le differenze di prezzo tra titoli correlati
- Creazione del mercato: fornisce liquidità tramite l'acquisto e la vendita di titoli
- Trading ad alta frequenza (HFT): esegue le negoziazioni a velocità estremamente elevate
- Guidato dagli eventi: trades based on specific events, such as earnings announcements
Vantaggi:
- Maggiore velocità ed efficienza
- Maggiore precisione e riduzione delle emozioni
- Maggiore scalabilità e capacità
- Migliore gestione e controllo del rischio
Prestazioni del sistema di trading
La maggior parte dei sistemi di trading richiede bassa latenza, velocità di esecuzione e un alto livello di prestazioni. Diversi fattori chiave entrano in gioco per migliorare le prestazioni del sistema, come: hardware del computer, velocità della connessione Internet e linguaggio di programmazione in cui il sistema viene eseguito. Per ridurre il sovraccarico di runtime sviluppiamo i nostri sistemi principalmente con i linguaggi di programmazione C/C++. Il codice C/C++ è ottimizzato e compilato direttamente in "codice macchina", il codice che controlla l'hardware del computer. Più un sistema è vicino all'hardware, più veloce è l'esecuzione.
Esistono molte altre tecniche per migliorare le prestazioni del sistema, come: strutturazione dei dati, preparazione dei dati, database in memoria, risorse precaricate, protocolli di rete, riduzione della complessità, ecc. Se la tua azienda sta cercando di implementare un sistema di trading algoritmico, possiamo aiutarti.